回測

使用 strategy() 模式在歷史數據上模擬交易策略。服務端執行開倉和平倉邏輯，並返回績效報告。

工作原理

腳本聲明使用 strategy()，而非 indicator()
使用 strategy.entry() 和 strategy.close()（或 strategy.exit()）模擬交易
使用 --format json 獲取完整績效報告
用 jq 解析報告：.data.report_json | fromjson

策略設置

strategy() 聲明的常用參數及預設值：

參數	預設值	說明
`initial_capital`	`1000000`	初始資金
`commission_type`	`strategy.commission.percent`	手續費計算方式
`commission_value`	`0`	手續費費率 / 金額（0 = 不收手續費）
`slippage`	`0`	每次成交的滑點（以 tick 為單位）
`default_qty_type`	`strategy.fixed`	倉位大小的計量方式：`strategy.fixed`（合約數）、`strategy.percent_of_equity`、`strategy.cash`
`default_qty_value`	`1`	預設倉位大小
`pyramiding`	`0`	同方向最大加倉次數（0 = 同時只允許一筆）
`risk_free_rate`	`2`	年化無風險利率（%），用於夏普 / 索提諾計算

自定義設置示例：

pine

strategy("My Strategy",
    initial_capital    = 50000,
    commission_type    = strategy.commission.percent,
    commission_value   = 0.1,
    default_qty_type   = strategy.percent_of_equity,
    default_qty_value  = 10)

EMA 金叉策略

EMA8 上穿 EMA21 時買入；下穿時平倉。

bash

longbridge quant run NVDA.US \
  --start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
  --format json \
  --script '
strategy("EMA Cross", overlay=true)
fast = ta.ema(close, 8)
slow = ta.ema(close, 21)
if ta.crossover(fast, slow)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)
    strategy.close("Long")
' | jq '.data.report_json | fromjson | .performanceAll'

json

{
  "netProfit": 4231.00,
  "netProfitPercent": 42.31,
  "grossProfit": 7850.00,
  "grossLoss": 3619.00,
  "profitFactor": 2.17,
  "buyHoldReturnPercent": 31.20,
  "maxDrawdownPercent": -28.15,
  "sharpeRatio": 0.87,
  "sortinoRatio": 1.24,
  "totalClosedTrades": 18,
  "percentProfitable": 50.0,
  "avgWinningTradePercent": 8.72,
  "avgLosingTradePercent": -4.02,
  "commissionPaid": 180.00
}

RSI 均值回歸策略

RSI 跌破 30（超賣）時買入；回升至 55 以上時平倉。

bash

longbridge quant run AAPL.US \
  --start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
  --format json \
  --script '
strategy("RSI Reversion", overlay=false)
r = ta.rsi(close, 14)
if ta.crossunder(r, 30)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossover(r, 55)
    strategy.close("Long")
' | jq '.data.report_json | fromjson | .performanceAll'

報告參考

解析完整報告對象：

bash

longbridge quant run NVDA.US ... --format json --script '...' \
  | jq '.data.report_json | fromjson'

頂層結構

字段	說明
`performanceAll`	全部交易的績效指標
`performanceLong`	僅多頭交易的績效指標
`performanceShort`	僅空頭交易的績效指標
`closedTrades`	已完成交易記錄數組
`openTrades`	回測結束時的未平倉持倉數組
`equityCurve`	每根 K 線的賬戶淨值
`drawdownCurve`	每根 K 線相對淨值峰值的回撤
`buyHoldCurve`	每根 K 線的買入持有基準淨值
`config`	策略配置快照

績效指標

performanceAll、performanceLong、performanceShort 結構相同。標注僅 all 的字段在 performanceLong / performanceShort 中始終為 0 / null——它們依賴合併後的淨值曲線，無法按方向拆分。

盈虧

字段	說明
`netProfit`	淨利潤（賬戶貨幣）
`netProfitPercent`	淨利潤佔初始資金的百分比
`grossProfit`	盈利交易的總利潤
`grossProfitPercent`	總利潤百分比
`grossLoss`	虧損交易的總虧損（正數）
`grossLossPercent`	總虧損百分比
`profitFactor`	總利潤 ÷ 總虧損
`buyHoldReturn`	買入持有收益（賬戶貨幣）（僅 all）
`buyHoldReturnPercent`	買入持有收益百分比（僅 all）

回撤與上漲 （僅 all）

字段	說明
`maxDrawdown`	最大淨值回撤（賬戶貨幣）
`maxDrawdownPercent`	最大回撤百分比
`maxRunup`	最大淨值上漲（賬戶貨幣）
`maxRunupPercent`	最大上漲百分比

風險調整收益 （僅 all）

字段	說明
`sharpeRatio`	年化夏普比率
`sortinoRatio`	年化索提諾比率

交易統計

字段	說明
`totalClosedTrades`	已完成交易次數
`totalOpenTrades`	回測結束時的未平倉數量
`numWinningTrades`	盈利交易數（profit > 0）
`numLosingTrades`	虧損交易數（profit < 0）
`numEvenTrades`	保本交易數（僅 all）
`percentProfitable`	勝率（0–100）

平均交易

字段	說明
`avgTrade`	每筆交易平均盈虧
`avgTradePercent`	每筆交易平均盈虧百分比
`avgWinningTrade`	盈利交易的平均利潤
`avgWinningTradePercent`	盈利交易平均利潤百分比
`avgLosingTrade`	虧損交易的平均虧損
`avgLosingTradePercent`	虧損交易平均虧損百分比
`ratioAvgWinLoss`	平均盈利 ÷ 平均虧損
`largestWinningTrade`	單筆最大利潤
`largestWinningTradePercent`	單筆最大利潤百分比
`largestLosingTrade`	單筆最大虧損
`largestLosingTradePercent`	單筆最大虧損百分比

持倉時長

字段	說明
`avgBarsInTrades`	每筆交易平均持倉 K 線數
`avgBarsInWinningTrades`	盈利交易平均持倉 K 線數
`avgBarsInLosingTrades`	虧損交易平均持倉 K 線數

其他

字段	說明
`commissionPaid`	已付總手續費
`maxContractsHeld`	同時持倉的峰值合約數
`marginCalls`	觸發保證金追繳次數

交易歷史

closedTrades 中每條記錄代表一次完整的開平倉：

字段	說明
`tradeNum`	交易編號（從 0 開始）
`entrySide`	`"Long"` 或 `"Short"`
`entryId`	入場指令 ID
`entryPrice`	入場成交價
`entryTime`	入場時間戳（Unix ms）
`exitId`	出場指令 ID
`exitPrice`	出場成交價
`exitTime`	出場時間戳（Unix ms）
`quantity`	交易合約數 / 股數
`profit`	已實現盈虧（扣除手續費後）
`profitPercent`	已實現盈虧百分比
`cumulativeProfit`	含本筆交易的累計盈虧
`cumulativeProfitPercent`	累計盈虧佔初始資金的百分比
`maxRunup` / `maxRunupPercent`	持倉期間最大浮盈
`maxDrawdown` / `maxDrawdownPercent`	持倉期間最大浮虧
`commission`	本筆交易手續費（入場 + 出場）

bash

# 逐筆打印交易摘要
longbridge quant run NVDA.US --start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
  --format json --script '...' \
  | jq -r '.data.report_json | fromjson | .closedTrades[]
    | "#\(.tradeNum) \(.entrySide)  entry=\(.entryPrice)  exit=\(.exitPrice)  P&L=\(.profitPercent)%"'

openTrades 結構相同，但無出場字段，profit 為當前浮盈虧。

淨值曲線

三個平行數組，每個元素對應一根 K 線（索引 0 = 第一根）：

字段	說明
`equityCurve`	每根 K 線收盤時的賬戶淨值
`drawdownCurve`	相對淨值峰值的回撤（始終 ≥ 0）
`buyHoldCurve`	假設買入持有的基準淨值

bash

# 最終淨值
jq '.data.report_json | fromjson | .equityCurve[-1]'

# 最大回撤值
jq '.data.report_json | fromjson | .drawdownCurve | max'

策略配置

config 記錄 strategy() 聲明中的參數：

字段	說明
`initialCapital`	初始資金
`commissionType`	`PerContract`、`PerTrade` 或 `PercentOfValue`
`commissionValue`	手續費金額
`slippage`	滑點（以 tick 為單位）
`pyramiding`	同方向最大加倉次數
`riskFreeRate`	用於夏普/索提諾計算的年化無風險利率（%）

表格輸出（快速預覽）

不加 --format json 時，表格會顯示每個繪製序列 — 適合在運行完整回測前直觀檢查信號時機：

bash

longbridge quant run NVDA.US \
  --start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
  --script '
strategy("EMA Cross", overlay=true)
fast = ta.ema(close, 8)
slow = ta.ema(close, 21)
plot(fast, "EMA8")
plot(slow, "EMA21")
if ta.crossover(fast, slow)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)
    strategy.close("Long")
'

回測 ​

工作原理 ​

策略設置 ​

EMA 金叉策略 ​

RSI 均值回歸策略 ​

報告參考 ​

頂層結構 ​

績效指標 ​

交易歷史 ​

淨值曲線 ​

策略配置 ​

表格輸出（快速預覽） ​

回測

工作原理

策略設置

EMA 金叉策略

RSI 均值回歸策略

報告參考

頂層結構

績效指標

交易歷史

淨值曲線

策略配置

表格輸出（快速預覽）