回测
使用 strategy() 模式在历史数据上模拟交易策略。服务端执行开仓和平仓逻辑，并返回绩效报告。
工作原理
- 脚本声明使用
strategy()，而非indicator() - 使用
strategy.entry()和strategy.close()（或strategy.exit()）模拟交易 - 使用
--format json获取完整绩效报告 - 用
jq解析报告：.data.report_json | fromjson
策略设置
strategy() 声明的常用参数及默认值：
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
initial_capital | 1000000 | 初始资金 |
commission_type | strategy.commission.percent | 手续费计算方式 |
commission_value | 0 | 手续费费率 / 金额（0 = 不收手续费） |
slippage | 0 | 每次成交的滑点（以 tick 为单位） |
default_qty_type | strategy.fixed | 仓位大小的计量方式：strategy.fixed（合约数）、strategy.percent_of_equity、strategy.cash |
default_qty_value | 1 | 默认仓位大小 |
pyramiding | 0 | 同方向最大加仓次数（0 = 同时只允许一笔） |
risk_free_rate | 2 | 年化无风险利率（%），用于夏普 / 索提诺计算 |
自定义设置示例：
pine
strategy("My Strategy",
initial_capital = 50000,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10)EMA 金叉策略
EMA8 上穿 EMA21 时买入；下穿时平仓。
bash
longbridge quant run NVDA.US \
--start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
--format json \
--script '
strategy("EMA Cross", overlay=true)
fast = ta.ema(close, 8)
slow = ta.ema(close, 21)
if ta.crossover(fast, slow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)
strategy.close("Long")
' | jq '.data.report_json | fromjson | .performanceAll'json
{
"netProfit": 4231.00,
"netProfitPercent": 42.31,
"grossProfit": 7850.00,
"grossLoss": 3619.00,
"profitFactor": 2.17,
"buyHoldReturnPercent": 31.20,
"maxDrawdownPercent": -28.15,
"sharpeRatio": 0.87,
"sortinoRatio": 1.24,
"totalClosedTrades": 18,
"percentProfitable": 50.0,
"avgWinningTradePercent": 8.72,
"avgLosingTradePercent": -4.02,
"commissionPaid": 180.00
}RSI 均值回归策略
RSI 跌破 30（超卖）时买入；回升至 55 以上时平仓。
bash
longbridge quant run AAPL.US \
--start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
--format json \
--script '
strategy("RSI Reversion", overlay=false)
r = ta.rsi(close, 14)
if ta.crossunder(r, 30)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossover(r, 55)
strategy.close("Long")
' | jq '.data.report_json | fromjson | .performanceAll'报告参考
解析完整报告对象：
bash
longbridge quant run NVDA.US ... --format json --script '...' \
| jq '.data.report_json | fromjson'顶层结构
| 字段 | 说明 |
|---|---|
performanceAll | 全部交易的绩效指标 |
performanceLong | 仅多头交易的绩效指标 |
performanceShort | 仅空头交易的绩效指标 |
closedTrades | 已完成交易记录数组 |
openTrades | 回测结束时的未平仓持仓数组 |
equityCurve | 每根 K 线的账户净值 |
drawdownCurve | 每根 K 线相对净值峰值的回撤 |
buyHoldCurve | 每根 K 线的买入持有基准净值 |
config | 策略配置快照 |
绩效指标
performanceAll、performanceLong、performanceShort 结构相同。标注仅 all 的字段在 performanceLong / performanceShort 中始终为 0 / null——它们依赖合并后的净值曲线，无法按方向拆分。
盈亏
| 字段 | 说明 |
|---|---|
netProfit | 净利润（账户货币） |
netProfitPercent | 净利润占初始资金的百分比 |
grossProfit | 盈利交易的总利润 |
grossProfitPercent | 总利润百分比 |
grossLoss | 亏损交易的总亏损（正数） |
grossLossPercent | 总亏损百分比 |
profitFactor | 总利润 ÷ 总亏损 |
buyHoldReturn | 买入持有收益（账户货币）（仅 all） |
buyHoldReturnPercent | 买入持有收益百分比 （仅 all） |
回撤与上涨 （仅 all）
| 字段 | 说明 |
|---|---|
maxDrawdown | 最大净值回撤（账户货币） |
maxDrawdownPercent | 最大回撤百分比 |
maxRunup | 最大净值上涨（账户货币） |
maxRunupPercent | 最大上涨百分比 |
风险调整收益 （仅 all）
| 字段 | 说明 |
|---|---|
sharpeRatio | 年化夏普比率 |
sortinoRatio | 年化索提诺比率 |
交易统计
| 字段 | 说明 |
|---|---|
totalClosedTrades | 已完成交易次数 |
totalOpenTrades | 回测结束时的未平仓数量 |
numWinningTrades | 盈利交易数（profit > 0） |
numLosingTrades | 亏损交易数（profit < 0） |
numEvenTrades | 保本交易数 （仅 all） |
percentProfitable | 胜率（0–100） |
平均交易
| 字段 | 说明 |
|---|---|
avgTrade | 每笔交易平均盈亏 |
avgTradePercent | 每笔交易平均盈亏百分比 |
avgWinningTrade | 盈利交易的平均利润 |
avgWinningTradePercent | 盈利交易平均利润百分比 |
avgLosingTrade | 亏损交易的平均亏损 |
avgLosingTradePercent | 亏损交易平均亏损百分比 |
ratioAvgWinLoss | 平均盈利 ÷ 平均亏损 |
largestWinningTrade | 单笔最大利润 |
largestWinningTradePercent | 单笔最大利润百分比 |
largestLosingTrade | 单笔最大亏损 |
largestLosingTradePercent | 单笔最大亏损百分比 |
持仓时长
| 字段 | 说明 |
|---|---|
avgBarsInTrades | 每笔交易平均持仓 K 线数 |
avgBarsInWinningTrades | 盈利交易平均持仓 K 线数 |
avgBarsInLosingTrades | 亏损交易平均持仓 K 线数 |
其他
| 字段 | 说明 |
|---|---|
commissionPaid | 已付总手续费 |
maxContractsHeld | 同时持仓的峰值合约数 |
marginCalls | 触发保证金追缴次数 |
交易历史
closedTrades 中每条记录代表一次完整的开平仓：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
tradeNum | 交易编号（从 0 开始） |
entrySide | "Long" 或 "Short" |
entryId | 入场指令 ID |
entryPrice | 入场成交价 |
entryTime | 入场时间戳（Unix ms） |
exitId | 出场指令 ID |
exitPrice | 出场成交价 |
exitTime | 出场时间戳（Unix ms） |
quantity | 交易合约数 / 股数 |
profit | 已实现盈亏（扣除手续费后） |
profitPercent | 已实现盈亏百分比 |
cumulativeProfit | 含本笔交易的累计盈亏 |
cumulativeProfitPercent | 累计盈亏占初始资金的百分比 |
maxRunup / maxRunupPercent | 持仓期间最大浮盈 |
maxDrawdown / maxDrawdownPercent | 持仓期间最大浮亏 |
commission | 本笔交易手续费（入场 + 出场） |
bash
# 逐笔打印交易摘要
longbridge quant run NVDA.US --start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
--format json --script '...' \
| jq -r '.data.report_json | fromjson | .closedTrades[]
| "#\(.tradeNum) \(.entrySide) entry=\(.entryPrice) exit=\(.exitPrice) P&L=\(.profitPercent)%"'openTrades 结构相同，但无出场字段，profit 为当前浮盈亏。
净值曲线
三个平行数组，每个元素对应一根 K 线（索引 0 = 第一根）：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
equityCurve | 每根 K 线收盘时的账户净值 |
drawdownCurve | 相对净值峰值的回撤（始终 ≥ 0） |
buyHoldCurve | 假设买入持有的基准净值 |
bash
# 最终净值
jq '.data.report_json | fromjson | .equityCurve[-1]'
# 最大回撤值
jq '.data.report_json | fromjson | .drawdownCurve | max'策略配置
config 记录 strategy() 声明中的参数：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
initialCapital | 初始资金 |
commissionType | PerContract、PerTrade 或 PercentOfValue |
commissionValue | 手续费金额 |
slippage | 滑点（以 tick 为单位） |
pyramiding | 同方向最大加仓次数 |
riskFreeRate | 用于夏普/索提诺计算的年化无风险利率（%） |
表格输出（快速预览）
不加 --format json 时，表格会显示每个绘制序列 — 适合在运行完整回测前直观检查信号时机：
bash
longbridge quant run NVDA.US \
--start 2025-01-01 --end 2026-04-28 \
--script '
strategy("EMA Cross", overlay=true)
fast = ta.ema(close, 8)
slow = ta.ema(close, 21)
plot(fast, "EMA8")
plot(slow, "EMA21")
if ta.crossover(fast, slow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)
strategy.close("Long")
'