網格交易概覽

網格交易是一種自動化策略：在以基準價為錨點的價格區間內，價格下跌時買入、上漲時賣出，透過價格震盪獲利。每下跌一格掛一筆買單，每上漲一格掛一筆賣單，累積的價差即為已實現收益。網格交易 API 讓你以編程方式提交、監控、調整和撤銷網格策略。

運作方式 ​

一個網格由基準價和價格區間，以及每一格何時、以多少數量成交的規則共同定義。

  • 基準價 — submitted_base_price 是網格錨定的中心價格，觸發檔位以該價格為基準計算。
  • 上限 / 下限 — upper_limit_price 與 lower_limit_price 標記區間的上沿與下沿，網格僅在 [lower_limit_price, upper_limit_price] 區間內運行。
  • 按百分比或價差觸發 — trigger_price_type 決定檔位間距的計量方式：1 = 價差（絕對價格差，對應 trigger_spread_up / trigger_spread_down），2 = 百分比（基準價的百分比，對應 trigger_percent_up / trigger_percent_down）。
  • 每次觸發數量 — trigger_quantity 是每次觸發檔位時買入或賣出的數量。upper_limit_quantity 與 lower_limit_quantity 是觸及區間上沿或下沿時處理的數量。
  • 上限 / 下限事件 — upper_limit_event 與 lower_limit_event 決定觸及邊界時的行為：1 = 忽略（保持網格運行），2 = 以最新價平倉。
  • 網格訂單類型 — 當對應的盤口深度（trigger_sell_depth / trigger_buy_depth）為 0 時，由 grid_order_type_up / grid_order_type_down 決定訂單類型：GMO（網格市價單）、GLO（網格限價單）、GTG（網格觸價單）。
  • 有效期 — time_in_force 控制網格保持活躍的時長：0 = 當日有效，1 = GTC（撤銷前有效），6 = GTD（指定日期前有效，需配合 expire_time）。

前置條件 ​

前置條件

網格交易要求存取權杖具備 Trade 權限。在提交任何網格訂單之前，你還必須一次性記錄策略風險披露同意書，詳見提交策略問卷。你可以透過網格標的信息的 strategy_granted 欄位確認是否已記錄同意。

典型流程 ​

  1. 一次性記錄風險披露同意 —— 提交策略問卷。
  2. 獲取標的的網格信息（每手股數、最新價、授權狀態）—— 網格標的信息。
  3. 提交網格策略 —— 提交網格訂單。
  4. 列出並查看運行中的網格 —— 網格訂單列表 與 網格訂單詳情。
  5. 查看網格已觸發的記錄 —— 觸發歷史。
  6. 調整或停止網格 —— 掛起、重啟、修改 或 撤銷。

快速開始（CLI） ​

CLI
# 一次性記錄策略風險披露同意
longbridge grid questionnaire
# 查看標的的網格信息（每手股數、最新價、授權狀態）
longbridge grid info 700.HK
# 在 700.HK 上提交一個按百分比觸發的網格
longbridge grid submit 700.HK --currency HKD --base-price 300 --upper-price 360 --lower-price 240 --trigger-type percent --trigger-up 2 --trigger-down 2 --quantity 100 --upper-quantity 200 --lower-quantity 100 --order-type GMO --tif gtc
# 列出你的網格訂單
longbridge grid