网格交易概览

网格交易是一种自动化策略：在以基准价为锚点的价格区间内，价格下跌时买入、上涨时卖出，通过价格震荡获利。每下跌一格挂一笔买单，每上涨一格挂一笔卖单，累积的价差即为已实现收益。网格交易 API 让你以编程方式提交、监控、调整和撤销网格策略。

运作方式 ​

一个网格由基准价和价格区间，以及每一格何时、以多少数量成交的规则共同定义。

  • 基准价 — submitted_base_price 是网格锚定的中心价格，触发档位以该价格为基准计算。
  • 上限 / 下限 — upper_limit_price 与 lower_limit_price 标记区间的上沿与下沿，网格仅在 [lower_limit_price, upper_limit_price] 区间内运行。
  • 按百分比或价差触发 — trigger_price_type 决定档位间距的计量方式：1 = 价差（绝对价格差，对应 trigger_spread_up / trigger_spread_down），2 = 百分比（基准价的百分比，对应 trigger_percent_up / trigger_percent_down）。
  • 每次触发数量 — trigger_quantity 是每次触发档位时买入或卖出的数量。upper_limit_quantity 与 lower_limit_quantity 是触及区间上沿或下沿时处理的数量。
  • 上限 / 下限事件 — upper_limit_event 与 lower_limit_event 决定触及边界时的行为：1 = 忽略（保持网格运行），2 = 以最新价平仓。
  • 网格订单类型 — 当对应的盘口深度（trigger_sell_depth / trigger_buy_depth）为 0 时，由 grid_order_type_up / grid_order_type_down 决定订单类型：GMO（网格市价单）、GLO（网格限价单）、GTG（网格触价单）。
  • 有效期 — time_in_force 控制网格保持活跃的时长：0 = 当日有效，1 = GTC（撤销前有效），6 = GTD（指定日期前有效，需配合 expire_time）。

前置条件 ​

前置条件

网格交易要求访问令牌具备 Trade 权限。在提交任何网格订单之前，你还必须一次性记录策略风险披露同意书，详见提交策略问卷。你可以通过网格标的信息的 strategy_granted 字段确认是否已记录同意。

典型流程 ​

  1. 一次性记录风险披露同意 —— 提交策略问卷。
  2. 获取标的的网格信息（每手股数、最新价、授权状态）—— 网格标的信息。
  3. 提交网格策略 —— 提交网格订单。
  4. 列出并查看运行中的网格 —— 网格订单列表 与 网格订单详情。
  5. 查看网格已触发的记录 —— 触发历史。
  6. 调整或停止网格 —— 挂起、重启、修改 或 撤销。

快速开始（CLI） ​

CLI
# 一次性记录策略风险披露同意
longbridge grid questionnaire
# 查看标的的网格信息（每手股数、最新价、授权状态）
longbridge grid info 700.HK
# 在 700.HK 上提交一个按百分比触发的网格
longbridge grid submit 700.HK --currency HKD --base-price 300 --upper-price 360 --lower-price 240 --trigger-type percent --trigger-up 2 --trigger-down 2 --quantity 100 --upper-quantity 200 --lower-quantity 100 --order-type GMO --tif gtc
# 列出你的网格订单
longbridge grid